گردیده است. در ضمن نتایج آزمون، بر وجود روابط تعادلی بلند‌مدت برابری نرخ بهره بدون پوشش و معادله فیشر و برابری قدرت خرید در برخی از کشورهای مورد بررسی تاکید می‌کند. همچنین در این مقاله نشان داده شده است که انتقال شوک‌ها و تعدیل در بازارهای مالی خیلی سریعتر از بازارهای کالاها اتفاق می‌افتد.<br/” title=”br”>br />افندی (2007) در مطالعه‌ای تحت عنوان “یک سیستم پولی کوچک برای اقتصاد اندونزی: یک روش بلندمدت ساختاری”، یک مدل کلان اقتصادی به منظور تعیین نرخ تورم هدف برای اجرای سیاست پولی کاراتر و همچنین برای استفاده سیاستگزاران اقتصادی در بانک مرکزی اندونزی، طی دوره 4Q2003-1Q1980 ارائه کرد. یکی از اهداف او از ارائه این مدل، شبیه‌سازی اقتصاد اندونزی با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و هدف دیگر، پیش‌بینی‌ اقتصادی بوده است. او به منظور بسط و توسعه یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد اندونزی سه فرض را مد نظر قرار داده است. 1- اندونزی دارای یک اقتصاد باز کوچک است. 2- اقتصاد اندونزی به شدت تحت تاثیر بحران آسیا در 1997 قرار گرفته است.3- داده‌های اقتصادی کشور اندونزی بسیار محدود بوده است به طوریکه تعداد مشاهدات برای متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه تنها 96 مشاهده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که از بین 5 رابطه تعادلی بلندمدت پیشنهاد شده توسط تئوری اقتصادی ( رابطه برابری قدرت خرید، برابری تورم فیشر ، برابری نرخ بهره ، تابع تقاضای پول و رابطه بین قیمت‌های داخلی و خارجی ) تنها 3 رابطه برابری قدرت خرید، برابری نرخ بهره و برابری تورم فیشر برای اقتصاد اندوزی مورد قبول قرار می‌گیرد. از طرفی تمامی ضرائب در رابطه فیشر معنی‌دار بوده است و این نشان‌ می‌دهدکه از این مدل به خوبی می‌توان برای تعیین نرخ تورم استفاده کرد. نتایج حاصل از پیش‌بینی متغیرهای مدل برای دوره 4Q2005-1Q2004 ( هشت مشاهده) مفید بوده است و نشان‌دهنده چگونگی واکنش متغیرها نسبت به نوسانات در آینده است.
اسن ماچر، و پسران (2008) در مقاله‌ای تحت عنوان “یک مدل برای اقتصاد سوئیس” با استفاده از استراتژی گرات و دیگران (a2003) یک مدل همجمعی ساختاری با توجه به متغیرهای کلان کلیدی اقتصاد سوئیس و متغیرهای اصلی کلان خارجی، برای سوئیس طی دوره زمانی 4Q2006-1Q1976 تخمین زدند. این مدل به منظور استفاده در ساخته شد. در این مدل روابط بلندمدت ساختاری بین متغیرها شناسائی و آزمون گردید. علاوه بر این، پویائی‌های مدل را با استفاده از توابع عکس‌العمل تحریک تعمیم یافته تحلیل و بررسی نمودند. همچنین پیش‌بینی‌هائی را برای متغیرهای درون‌زای مدل و همچنین با استفاده از مدل برای متغیرهای برون‌زا انجام دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده وجود 5 رابطه بلندمدت، شامل رابطه برابری قدرت خرید، تقاضای پول، نرخ بهره بدون پوشش با توجه به نرخ‌های بهره داخلی و خارجی، یک رابطه بلندمدت بین تولید داخلی و خارجی و معادله فیشر اصلاح شده (نشان‌دهنده رابطه نرخ بهره داخلی نسبت به نرخ تورم داخلی) است. همچنین آنها بیان کردند که به نظر می‌رسد مدل تخمین زده شده دارای ویژگی‌های بلندمدت منطقی و قابل قبولی است اگرچه محدودیت‌های بیش از حد شناسای پیشنهاد شده بر اساس تئوری اقتصادی در این مدل رد شدند. از این رو به منظور اطمینان از درستی نتایج حاصل شده بوسیله این مدل آنها پیشنهاد کردند که می‌توان از آن برای پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل سیاستی بهره گرفت. همچنین پیشنهاد دیگری که ارائه کردند این بود که بر اساس مطالعات انجام شده توسط پاگان و پسران (2008) و پسران و اسمیت می‌توان از مدل در مدل‌های کینزین‌های جدید استفاده کرد.
اشنایدر، چن و فرون (2008) ، در مطالعه‌ای تحت عنوان “یک مدل کلان سنجی ساختاری بلندمدت برای اقتصاد آلمان” به بسط و توسعه یک مدل کلان برای کشور آلمان به عنوان یک اقتصاد باز کوچک براساس شرایط آربیتراژ، تراز حساب‌ها و تکنولوژی تولیدات طی دوره زمانی 4Q2005-1Q1991 به منظور استفاده در بنیاد پرداختند. هدف اصلی از انجام این مطالعه این بوده است که بررسی گردد آیا مدل کلان مورد استفاده برای اقتصاد انگلستان بر اساس استراتژی گرات و دیگران (a2003) برای داده‌های سایر کشورها به خصوص آلمان نیز صادق است و تا چه اندازه این مدل می‌تواند با داده‌های اقتصاد کلان آلمان نیز سازگار باشد. تفاوت مدل مورد استفاده برای اقتصاد آلمان با مدل مورد استفاده برای انگلستان در این است که آنها از یک مدل با عرض از مبداء غیر مقید استفاده کردند در حالیکه برای انگلستان از یک مدل با عرض از مبداء غیر مقید و ضریب روند مقید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که 5 رابطه تعادلی پیشنهاد شده در مدل کلان انگلستان برای اقتصاد آلمان نیز مورد قبول واقع می‌گردد. از طرفی در این مطالعه نشان داده شد، که شوک نفتی در ابتدا دارای یک اثر منفی بر روی تولید است و باعث کاهش تولید به اندازه 5/0 درصد در سال می‌گردد و بعد از سه سال و نیم اثر شوک نفتی از بین می‌رود و میزان تولید به مقدار اولیه آن بر می‌گردد. همچنین اثر شوک نفتی بر روی نرخ تورم داخلی دائمی بوده است و باعث افزایش آن به میزان 8/0 گردیده است.

مطلب مرتبط :