ی تحت عنوان مطرح گردیده است که نقش بارزی را برای سیاست‌های پولی قائل می‌گردد. با توجه به وسعت کاربرد این مدل در کشورهای مختلف جهان، آزمون آن با داده‌های اقتصادی ایران ضروری است. این تحقیق بر آن است که گام‌های اولیه‌ای در این راستا از طریق روش اقتصادسنجی بلندمدت ساختاری بردارد. افزون بر آن مزیت این روش در شبیه‌سازی پویای روند حرکت متغیرهای اقتصادی در مقایسه با مدل‌های دیگر، استفاده از آن برای اقتصاد ایران را ضروری می‌سازد. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل‌های سیاستی و پیش‌بینی‌های که با استفاده از این روش انجام ‌گیرد برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در ایران به سهولت قابل استفاده خواهد بود.

<br />

1-4- اهداف تحقیق:
هدف اصلی
1- تدوین یک الگوی بلندمدت ساختاری برای اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)
اهداف فرعی
1- شناخت روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی در ایران
2- بررسی روابط متغیرهای اقتصادی در کوتاه‌مدت
3- بررسی اثرات شوک‌های مختلف بر اقتصاد ایران در کوتاه مدت با استفاده از توابع عکس‌العمل تحریک
3-1- بررسی اثرات شوک پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت
3-2- مطالعه تاثیرات شوک نفتی بر اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت
3-3- بررسی اثرات شوک سیاست پولی خارجی بر اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت

1-5- فرضیه‌‌های تحقیق:
1- شناخت روابط بین متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران در اقتصاد باز از طریق مدل امکان‌پذیر نیست.
2- شوک پولی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت تاثیرگذار نیست.
3- شوک نفتی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت تاثیرگذار نیست.
4- شوک سیاست پولی خارجی بر اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت تاثیرگذار نیست.

1-6- روش تحقیق:
روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری در مرحله اول با الهام از تئوری اقتصادی (شرایط آربیتراژ، مدل و یا تراز حساب‌ها) به تصریح روابط بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی می‌پردازد. روابط بلندمدت در قالب معادلات لگاریتمی- خطی تبیین می‌شوند. جزء اخلال در این گونه معادلات نشان دهنده انحراف روابط بلندمدت از کوتاه‌مدت است که تحت عنوان شوک‌های ساختاری بلندمدت نامیده می‌شوند. سپس این روابط بلندمدت در درون مدل غیرمقید خود رگرسیون برداری با متغیرهای برونزای ضعیف قرار داده می‌شوند تا مساله تشخیص حل گردد. شایان ذکر است که با استفاده از روش می‌توان اقتصادهای باز را نیز در قالب یک مدل تبیین کرد. به طور مشخص‌تر تکنیک‌هایی نظیر روش یوهانسون در مدل‌سازی اقتصاد ملی در فضای باز ناتوان است چرا که نمی‌توان متغیرهای برون‌زای انباشته از مرتبه اول را در مدل همجمعی لحاظ کرد، در حالی که در روش ، دو دسته متغیرهای درونزا و برونزای انباشته از مرتبه اول در مدل وجود دارند. به عنوان مثال متغیرهای درونزا شامل تولید ناخالص ملی داخلی، قیمت‌های داخلی، نرخ بهره اسمی داخلی، نرخ ارز و حجم حقیقی پول در داخل و متغیرهای برونزا شامل میانگین موزون تولید ناخالص ملی سایر کشورهای جهان، قیمت‌های خارجی، نرخ بهره اسمی در بقیه کشورها، و قیمت نفت هستند. سپس مدل تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف، ، با استفاده از روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شود. در مرحله بعد مدل همجمعی تشکیل می‌گردد که در آن روابط بلندمدت ساختاری به عنوان تعادل پایدار لحاظ می‌شوند. از این طریق می‌توان روابط همجمعی بیش از حد مشخص را در مدل مورد آزمون قرار داد. در مرحله آخر الگوی‌های تصحیح خطا برای مدل‌سازی اقتصاد در کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود و با استفاده از تابع عکس‌العمل کلی تحریک و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته اثر شوک‌های مختلف بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-7- جامعه آماری
در این مطالعه از داده‌های آماری ایران و کشورهای شریک تجاری آن که در مجموع 70 درصد از کل صادرات و واردات ایران را تشکیل می‌دهند استفاده می‌گردد.

1-8- ابزار گردآوری داده‌ها
داده‌های مورد نیاز این تحقیق از طریق نشریات منتشر شده آماری رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و همچنین داده‌های آماری بانک جهانی تحت عنوان برای شرکای تجاری ایران بدست خواهد آمد.

1-9- محدودیت‌های تحقیق
هر کار تحقیقی به واسطه اهداف خاص تحقیق و بر اساس قلمرو زمانی و مکانی خود با محدودیت‌ مواجه است. محدودیت مکانی و زمانی مطالعه حاضر این است که در آن به منظور الگو‌سازی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران از داده‌های فصلی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی طی دوره Q42007-Q11979 استفاده می‌گردد.
1-10- واژه‌های کلیدی
1- الگو سازی
آن چه که در پیش روی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد تا در راستای آن به اهداف تعیین شده در یک برنامه اقتصادی مدون برسند، وجود یک الگوی اقتصاد سنجی است. هدف از الگو سازی در اقتصاد، آزمون فرضیات اقتصادی به منظور پیش بینی یا پیشنهاد یک سیاست است. در یک الگوی اقتصادی علاوه بر متغیرهای اقتصادی که هر یک به نوبه خود از اهمیت خاصی برای برنامه‌ریز برخوردار هستند، ارتباط این متغیرها با یکدیگر و همچنین اثرات متقابل آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.
(The New Palgrave Dictionary of Economics, Online)

مطلب مرتبط :   الکل، خشونت، ارتکاب، جوانا، حشیش، ماری

2- الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی یا به صورت مختصر شاخه‌ای از تئوری تعادل عمومی است که در اقتصاد کلان تاثیرگذاری فراوانی دارد. در روش تلاش بر آن است که پدیده‌های کلان اقتصادی از جمله رشد، سیکل‌های تجاری و اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر اساس مدل‌های کلان با پایه‌های اقتصاد خرد توضیح داده شود. اینگونه از مدل‌ها هم گذشته نگر و هم آینده‌نگر هستند و از رو پویائی می‌باشند. یکی از دلایلی که اقتصاد دانان را بر آن داشت که الگو‌های را توسعه دهندآن است که انتقاد لوکاس بر الگو‌های وارد نیست ( ودفرد ، 2003، ص 11).

3- الگوی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف ( )
در روش خودرگرسیون برداری، تمامی متغیرها به صورت درونزا بررسی می‌شوند و هیچ‌گونه تمایزی بین متغیرهای درونزا و برونزا در نظر گرفته نمی‌شود. در خصوص اقتصادهای باز کوچک که به صورت برونزا تحت تاثیر متغیرهای خارجی قرار می‌گیرند، استفاده از الگوی به دلیل کاهش کارایی تخمین توصیه نمی‌گردد. در اینگونه موارد از روش کاراتر بهره گرفته می‌شود که در آن امکان لحاظ همزمان متغیرهای درونزا و برونزا وجود دارد. از این رو در خصوص تخمین اقتصاد داخلی در فضای باز بهتر است از روش (شکل ماتریسی الگو‌های کینزین‌های جدید با اقتصاد باز کوچک) استفاده گردد (گرات و دیگران، 2006، ص 57).
4- اقتصاد باز
اقتصادی است که در آن عاملین اقتصادی می‌توانند کالاها و خدمات خود را با بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی سایر کشورها مبادله ‌کنند. در مقابل اقتصاد بسته فضایی است که در آن تجارت خارجی وجود ندارد
.(The New Palgrave Dictionary of Economics, Online)

5- اقتصاد باز کوچک
با بقیه کشورهای دنیا مبادلات و مراودات اقتصادی دارد اما در مقایسه با سایر شرکای تجاری/مالی خود در بازار عمده کالاهای تجاری بسیار کوچک و تاثیرپذیر است. بدین ترتیب تصمیمات اتخاذ شده توسط اقتصاد باز کوچک، تاثیر قابل توجه و معنی‌داری روی سایر کشورها (بقیه دنیا) ندارد. به عبارت دیگر سیاست‌های اتخاذ شده در این اقتصاد، بر قیمت‌های جهانی و نرخ بهره خارجی بی اثر است. در مقابل اقتصاد باز بزرگ بر قیمت‌های جهانی و نرخ بهره تاثیر می‌گذارد.(The New Palgrave Dictionary of Economics, Online)

6- تابع عکس‌العمل تحریک
اثر عکس‌العمل یک متغیر درون‌زا را نسبت به تغییر یکی از جملات اخلال در طول زمان نشان می‌دهد (گرات و دیگران، 2006، ص 235).

7- کوتاه‌مدت و بلندمدت
دوره بلندمدت در اقتصاد، مدت زمان مورد نیاز جهت تخصیص مجدد منابع و دستیابی به تعادل جدید است. طول این مدت در کشورهای مختلف بسته به ساختار اقتصادی آن‌ها متفاوت است. شایان ذکر است که در بلندمدت تمامی عوامل تولید متغیر هستند. از سوی دیگر در کوتاه‌مدت امکان تغییر تمامی عوامل تولید وجود ندارد و برخی از آنها ثابت در نظر گرفته می‌شوند. طول دوره کوتاه‌مدت در این تحقیق، 2-3 سال است.
.(The New Palgrave Dictionary of Economics, Online)

8- خودگردان سازی
خودگردان سازی: اغلب تابع توزیع تخمین زننده‌های اقتصادسنجی و آماره آزمون در صورت محدود بودن حجم نمونه قابل محاسبه نیست. از این رو جهت فائق آمدن بر این مشکل از تقریب مجانبی استفاده می‌گردد. تابع توزیع اغلب تخمین‌زننده‌ها و آماره‌های آزمون به صورت مجانبی (با افزایش تعداد مشاهدات) نرمال و یا است. از سوی دیگر خطای تقریب با افزایش حجم نمونه به سمت صفر میل می‌کند. خودگردان‌سازی روشی است که باعث بهبود چشمگیر در دقت تقریب مجانبی توزیع می‌گردد. در این روش حجم نمونه با استفاده از شبیه‌سازی با تکرار، افزایش می‌یابد به طوریکه جامعه آماری حاصل شده دارای توزیع مشابه داده‌های واقعی است (گرات و دیگران، 2006، ص 333).

مطلب مرتبط :   آیۀ، آیات، سوره،، موسیقی، هجای،

9- متغیرهای کلان اقتصادی
در این تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ بهره اسمی کوتاه‌مدت ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز موثر اسمی، حجم واقعی پول و قیمت نفت است.

فصل دوم
ادبیات موضوع تحقیق

2-1- مقدمه
در این فصل ابتدا روش‌های مختلف مدل‌سازی اقتصاد کلان (با تاکید خاص بر بلندمدت) مرور می‌گردد و سپس شرح مختصری بر مطالعات داخلی/خارجی انجام گرفته با استفاده از این تکنیک‌ها صورت می‌پذیرد. به طور مشخص‌تر، روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری با سایر الگو‌های موجود در ادبیات موضوع تحقیق نظیر مدل‌های کلان اقتصادی در مقیاس وسیع ، مدل خودرگرسیون برداری بیزین غیر مقید و ساختاری و مدل تعادل عمومی تصادفی پویای کینزین‌های جدید مقایسه می‌گردد و نمونه‌هایی از مطالعات صورت گرفته با استفاده از این روش‌ها در داخل و خارج از کشور ذکر می‌شود. هدف نهایی از این قیاس، بررسی میزان اشتراک و توانمندی مدل‌های مختلف در توضیح روبط اقتصادی بلندمدت، تحمیل این قیود بر مدل و آزمون تئوری در بلندمدت است. طی چند دهه اخیر، الگو‌های متعددی توسط پژوهشگران اقتصادی در داخل و خارج از کشور در زمینه اقتصاد ایران ارائه شده است.

2-2- مدل‌سازی کلان اقتصادی در مقیاس وسیع
تاریخچه این روش الگوسازی به مطالعات تین برگن و کلاین در دهه‌های 1930 و 1940 برمی‌گردد. این مدل‌ها دربرگیرنده صدها متغیر و معادله هستند که به صورت جزئی‌تر در مدل‌های فرعی از بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌گردند. مساله تشخیص در این الگوها از طریق تمایز بین متغیرهای درون‌زا و برون‌زا و تحمیل برخی قیود خطی بر روی روابط کوتاه‌مدت (برگرفته از تئوری اقتصادی) حل می‌گردد. پارامترهای مدل از طریق روش حداقل مربعات معمولی و یا روش متغیرهای ابزاری تخمین زده می‌شود. الگوهای اولیه سیستم معادلات همزمان در مقیاس وسیع (در ابتدای پیدایش) با انتقادات زیر روبرو گردیدند (گرات و دیگران، 2006، ص 13):
– انتقاد سیمز (مشکل تشخیص)
– ضعف پیش‌بینی تورم رکودی دهه 1970
– انتقاد لوکاس (انتظارات عقلایی)
– پیچیدگی روابط پویای بین بخشی
انتقادات پیش‌گفته، دیدگاه‌های اقتصادی جدیدتر، و پیشرفت روش‌های آماری منجر به طراحی الگوهای پیچیده‌تری از سیستم معادلات همزمان در مقیاس وسیع انجامید که از قابلیت‌های بیشتری برخوردارند اما در هر حال درک تمامی روابط و معادله‌های آنها کار ساده‌ای نیست. در ادامه این بخش مروری بر مطالعات داخلی انجام گرفته با استفاده از این روش صورت می‌پذیرد.

2-2-1- مروری بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش معادلات همزمان در مقیاس وسیع
بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که اولین الگوی اقتصاد سنجی کلان برای ایران، توسط آنکتاد (1347) تهیه شده است این الگو از 40 معادله تشکیل شده است که مرکب از 8 اتحاد و 32 رابطه رفتاری است. در تخمین الگو،از آمار سری زمانی سالانه 1335 تا 1342 (1963-1956) که شامل 8 مشاهده است استفاده شده است. در این الگو اقتصاد ایران به سه بخش عمده تقسیم گردیده است: نفت، کشاورزی وبقیه اقتصاد و به بررسی منابع سرمایه گذاری و امکانات ارزی جهت نیل به هدف‌های مورد نظر پرداخته شده است (ناظمان، 1357، ص 7).
تاریخ تنظیم اولین الگوی اقتصاد سنجی کلان برای ایران، حاکی از آن است که امر الگوسازی اقتصاد سنجی کلان در ایران، با تأخیر زمانی قابل توجهی نسبت به کشورهای توسعه یافته و یا حتی برخی از کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته است. دلایل متفاوت را برای این تأخیر می‌توان برشمرد: یک دلیل عمده عدم وجود آمار کافی و مناسب جهت تخمین یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بوده است. دلیل دیگر را می‌توان در وقفه زمانی انتقال شیوه‌های الگوسازی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه دانست. از آنجا که دسترسی به علوم جدید و شیوه‌های مختلف، از جمله شیوه‌های جدید آماری در کشورهای درحال توسعه، معمولاً با وقفه زمانی خاص همراه است، ساخت یک الگوی اقتصاد سنجی کلان در کشور در حال توسعه‌ای چون ایران،