در یک الگوی کلیه متغیرهای مدل پایا در نظر گرفته شوند و در صورت ناپایایی، لازم است به طریقی (به عنوان مثال با تفاضل گیری) پایا گردند. تفاضل‌گیری باعث می‌شود که اطلاعات مربوط به سطح متغیرها از بین برود. در این خصوص نکته مهم آن است که روابط اقتصادی معنی‌دار، در مرحله پایاسازی متغیرهای سری زمانی حذف نگردند (به عنوان مثال همجمعی بین متغیرهای ناپایا). به همین جهت، برخی از موافقان روش حتی با وجود آگاهی از ناپایایی برخی سری‌های زمانی، باز هم تمایل به استفاده از سطح متغیرها دارند. در چنین صورتی باید اثر وجود ریشه واحد بر توزیع برآوردکننده‌ها را از نظر دور نداشت.
• معمولاً مشکل می‌توان ضرایب برآورد شده الگوی خودرگرسیون برداری را تفسیر کرد، به ویژه زمانی که ضرایب، با وقفه یک متغیر تغییر علامت می‌دهند (پاگان ، 1987، صص 17-16).
تلاش‌ها جهت تکمیل مدل توسط محققین اقتصاد سنجی به معرفی روش‌های دیگر الگوسازی کلان نظیر روش خود رگرسیون برداری ساختاری ( ) انجامید که در آن بر اساس تئوری در کوتاه‌مدت، بین شوک‌های اقتصادی با تاثیر موقتی (تکانه‌های طرف تقاضا) و دائمی (تکانه‌های طرف عرضه) تمایز قائل می‌شوند. این روش الگوسازی نیز با انتقاداتی روبروست. به عنوان مثال مبانی نظری الگو بر اساس رفتار عاملین اقتصادی در سطح خرد بنا نمی‌گردد، و همچنین این روش فقط در خصوص الگوهای کوچکی کاربرد دارد که در آن امکان تفکیک بین شوک‌های موقتی و دائمی وجود داشته باشد.
با توجه به مطالب بالا، طراحی مدلی برای ایران که 1) با انتقادات پیش گفته مواجه نبوده، 2) با داده‌های اقتصاد ایران قابل آزمون باشد، 3) علاوه بر سادگی، از پویایی کافی برخوردار بوده، و 4) بر اساس تئوری اقتصادی و با پایه‌های اقتصاد خرد شکل گرفته باشد (در مدل‌سازی، ورود هر متغیر در مدل بر اساس مبنای رفتاری خانوارها، بنگاه‌ها و یا حتی دولت تعریف و توجیه شود)، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از سوی دیگر با توجه به آن که اقتصاد ایران بر قیمت‌ها و نرخ بهره جهانی و به تبع آن متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها تاثیرگذاری اندکی دارد، جهت طراحی یک الگوی بلندمدت ساختاری با رویکرد اقتصاد باز، می‌بایست متغیرهای خارجی الگوی پیشنهادی را به صورت برونزای ضعیف در مدل وارد نمود (در خصوص اقتصادی‌های باز کوچک، متغیرهای خارجی الگو می‌بایست به صورت برونزا در نظر گرفته شوند. با توجه به مطالب بالا واضح است که امکان چنین کاری در الگو‌های وجود ندارد). این مهم ضرورت استفاده از روش خودرگرسیون برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف ( ) را آشکار می‌سازد که از یک سو محدودیت‌های مدل را ندارد و از سوی دیگر بر تئوری اقتصادی با پایه‌های اقتصاد خرد استوار است.
به طور مشخص‌تر، این تحقیق با استناد به روش جدید الگو‌سازی ساختاری اقتصاد در بلندمدت، که توسط گرات و دیگران (a 2003، b 2003، 2006) توسعه داده شده است، سعی در تدوین یک الگوی متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران دارد. در واقع آنان چارچوب مدل سازی مطرح شده توسط کینگ، پلاسر، استاک و واتسون (1991) ، گالی (1992) ، ملندر، وردین و وارن (1992) و کرودر، هافمن و راچ (1999) را تکمیل نموده و یک الگوی بلندمدت برای مدل سازی اقتصادهای باز کوچک توسعه و بسط دادند (پسران، اسچورمن و وینر، 2004، ص 1). الگوی تنظیمی جهت حل مساله تشخیص در مدل ساختاری ، از مجموعه معادلات مربوط به روابط بلندمدت اقتصادی (برگرفته از تئوری تعادل عمومی پویای تصادفی( ) کینزین‌های جدید با اقتصاد باز و کوچک و یا شرایط آربیتراژ) بهره می‌گیرد و پس از تخمین شکل خلاصه (حل) شده مدل ، به بررسی روابط پویای کوتاه مدت (انحراف از مقادیر تعادلی بلندمدت) در قالب الگوی می‌پردازد. این تمایز ما را نسبت به ویژگی‌های پویای الگو آگاه می‌کند و امکان بررسی اثر شوک‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک ، روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.

1-2-1- بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان در قالب مدل بلندمدت ساختاری ایران
اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خام از جمله ایران را به شدت تحت تأثیر نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است. افزایش ناگهانی قیمت نفت بعد از سال 1973، حتی رخداد «جنگ نفت»‌ و دگرگونی‌های خاورمیانه، که تامین کننده یک سوم انرژی جهان است تاثیرات مهمی بر روی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت گذاشت به طوریکه می‌توان اظهار داشت در این دوره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت و باعث رشد قیمت‌ها، نرخ‌های دستمزد و واردات در کشورهای صادرکننده نفت خام گردید. رشد بخش نفت به عنوان یک عامل موثر در درآمد ملی، منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و سودآوری در بخش غیرقابل مبادله نسبت به بخش قابل مبادله می‌گردد، در نتیجه این امر باعث سرازیر شدن سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیرقابل مبادله و قوی‌تر شدن این بخش در مقابل ضعیف‌تر شدن بخش قابل مبادله در اینگونه کشورها می‌شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به “بیماری هلندی” معروف است. نتیجه بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت، اقزایش قابل توجه سهم بخش نفت در درآمد ملی نسبت به بخش غیر نفتی است. در این شرایط افزایش در درآمدهای سرانه، تنها به دلیل افزایش در درآمدهای نفتی است و این پدیده حتی در اقتصادهای متنوع و نسبتا بزرگ مانند ایران نیز قابل مشاهده است.
بنابراین جهت جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی و طراحی سیاست‌های مناسب به منظور حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، بررسی اثرات تغییر در قیمت‌های جهانی نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ضروری است. همچنین تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و تنظیم بودجه‌های سالانه کشور مستلزم شناخت و انجام پیش‌بینی‌های دقیق از میزان تاثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است، به طوری که برنامه‌ریزان بتوانند به هنگام بروز شوک‌های نفتی، تاثیر آن را بر متغیرهای کلان به حداقل ممکن کاهش دهند و سیاست‌های صحیحی را اتخاذ کنند.‌
از سوی دیگر بررسی پویای شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به وجود وقفه‌های زمانی در اقتصاد، اهمیت فراوانی دارد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (شامل تولید ناخالص داخلی، عرضه واقعی پول، نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره) به صورت پویا و با استفاده ار توابع عکس‌العمل تحریک و روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته بررسی گردد که خود نیازمند یک الگوی اقتصادی است. برای این منظور یک الگوی اقتصادسنجی بلندمدت برای یک کشور کوچک و باز صادرکننده نفت با الهام از مطالعات پسران طراحی ‌می‌گردد و پس از تخمین الگوی تصحیح خطای حاصل از مدل خودرگرسیون برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف ( ) و تشکیل توابع عکس‌العمل تحریک و تجزیه واریانس، تاثیر شوک نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بررسی می‌گردد.

مطلب مرتبط :   حقوق، زنان، بشر، کمیسیون، میثاق، خشونت

1-2-2- بررسی تاثیر شوک‌‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران
به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کماکان تاثیر و جهت اثرگذاری شوک‌‌های پولی و ارزی که ریشه آنها در اجرای سیاست‌های مختلف پولی و ارزی است بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران اقتصادی است. نگرش کینزین‌ها، نئوکینزین‌ها، و کینزین‌های جدید به سیاست‌های پولی و ارزی کاملاً متفاوت از طرز تلقی کلاسیک‌ها، نئو کلاسیک‌ها، و کلاسیک‌های جدید است. به عنوان نمونه، مدل سیکل‌های تجاری حقیقی ، شوک بهره‌وری را عامل ایجاد نوسانات تجاری می‌داند و بر این باور است که سیاست‌های پولی انبساطی تاثیر بسیار محدودی در اشتغال و تولید دارد و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. از سوی دیگر نیوکینزین‌ها بر رقابت انحصاری و تعدیل ناقص قیمت‌ها تاکید می‌کنند و از نظر آن‌ها سیاست پولی نقش موثری در تثبیت اقتصادی دارد. اخیرا آمیزه‌ای از دو مکتب فکری نیوکینزی و چرخه‌های تجاری حقیقی تحت عنوان مطرح گردیده است که نقش بارزی را برای سیاست‌های پولی قائل می‌گردد. الگوی فرازهایی از هر دو مکتب را به شکلی منسجم در بر می‌گیرد به طوری که علاوه بر برخورداری از پایه‌های اقتصاد خرد مدل چرخه‌های تجاری حقیقی و فرض انتظارات عقلایی، در بسیاری موارد از دیدگاه نیوکینزی (رقابت ناقص و چسبندگی قیمت‌ها) نیز بهره می‌برد (گالی، 2008، ص 1) .
مطالعات تجربی صورت گرفته در تعیین اثر شوک‌‌های پولی و ارزی به علت تفاوت در وسعت الگوی انتخابی، ساختار، پیش‌فرض‌ها و روش برآورد الگو، به نتایج متفاوتی رسیده‌اند که جدای از بحث میزان اعتماد به این نتایج، امکان جمع‌بندی و اظهار نظر قاطع در این خصوص را بسیار مشکل کرده است. مشکل جمع‌بندی نتایج بویژه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل تفاوت ساختارهای اقتصادی آنان با کشورهای پیشرفته، بارزتر است. با توجه به وسعت به کارگیری الگوی به عنوان پایه تئوریک مطالعات تجربی در کشورهای مختلف جهان، ضرورت تخمین یک مدل اقتصاد سنجی برگرفته از این الگو در ایران به شدت احساس می‌گردد. این مهم امکان اظهارنظر قاطع‌تر در خصوص شوک پولی را در کشور فراهم می‌آورد. به دلیل آن که روش مدل‌سازی ساختاری اقتصاد ایران در بلندمدت بر پایه الگوی استوار است، لذا می‌توان با استفاده از آن، تاثیر شوک‌‌های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد ایران را با دقت بیشتری بررسی کرد.
1-2-3- بررسی نحوه اثرپذیری اقتصاد ایران از شوک‌های اقتصادی سایر کشورهای جهان
در روند جهانی شدن اقتصاد، کشورهای دنیا به هم وابسته می شوند، موانع گمرکی و تجاری به حداقل ممکن کاهش می یابد و نقل و انتقالات مالی بین کشورها هرچه آسان تر صورت می پذیرد. گسترش و تعمیق وابستگی متقابل بین کشورها و اقتصادهای ملی، یک پارچگی بازارهای ملی و گسترده‌تر شدن مبادلات تجاری، مقررات زدایی و از میان برداشته شدن ضوابط حمایت گرایانه بازرگانی و ایجاد سازمان جهانی بازرگانی از ابعاد اقتصادی جهانی شدن به شمار می رود.
یکی از پیامدهای جهانی شدن، الگوی تغییر همزمان درآمد ملی، تورم، نرخ بهره و قیمت سهام در کشورهای مختلف است. از سوی دیگر گسترش ارتباطات بین‌المللی با سرریز سیاست‌های اقتصادی کشورها بر یکدیگر همراه است (به عنوان مثال سرریزهای یکطرفه فزاینده‌ای که از کشورهای منطقه آمریکای شمالی بر اروپا در جریان است).
انتقال بین‌المللی شوک‌های تجاری از دیگر موضوعاتی است که در پی جهانی شدن مطرح می‌گردد و از کانال‌های مختلف اتفاق می‌افتد. به طور مشخص‌تر ممکن است که شوک جهانی یکسان و قابل مشاهده‌ای بر کشورها وارد گردد (همانند قیمت نفت) و یا اینکه کشورها تحت تاثیر شوک نامتقارن تکنولوژیک و یا شوک سیاست پولی خارجی قرار گیرند و یا اینکه شوک‌‌های ملی به خارج/داخل کشور منتقل گردد.
هدف از این بخش از تحقیق بررسی پویای اثرات تکانه‌های خارجی (نظیر تغییرات نرخ بهره و …) بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (تولید ناخالص داخلی، عرضه واقعی پول، نرخ بهره، قیمت‌های نسبی و نرخ ارز موثر اسمی) و میزان آسیب‌پذیری کشور از شوک‌های خارجی است. (آیا اقتصاد داخلی کشور ایران قادر به بهبود سریع در برابر تکانه‌های مذکور است؟) این مهم در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران قابل بررسی است. به طور مشخص‌تر، این تحقیق به بررسی مکانیزم انتقال شوک‌‌های خارجی به اقتصاد داخلی از طریق مدل تصحیح خطای برداری و توابع عکس‌العمل تحریک می‌پردازد. این چارچوب کانال‌های مختلف انتقال شوک خارجی به اقتصاد ملی را از طریق تولید خارجی، نرخ بهره، و ارتباطات مالی بین‌المللی بررسی می‌کند.

مطلب مرتبط :  

1-3- ضرورت تحقیق:
با توجه به مسائلی که در قسمت شرح و بیان مساله اشاره شد، این تحقیق از دیدگاه تبیین اهداف، روابط متغیرها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر در فضای باز اقتصاد حائز اهمیت است. آنچه در پیش روی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد تا در راستای آن به اهداف تعیین شده در یک برنامه اقتصادی مدون برسند، وجود یک الگوی اقتصاد سنجی است. در یک مدل اقتصادی علاوه بر متغیرهای اقتصادی که هر یک به نوبه خود از اهمیت خاصی برای برنامه‌ریز برخوردارند، ارتباط این متغیرها با یکدیگر و همچنین اثرات متقابل آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. از طرفی سیاستگزاری‌های کلان بدون در دست داشتن الگویی که قادر به تبیین روابط فوق باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. به طور مشخص‌تر طراحی الگوئی ساده، پویا، قابل آزمون با داده‌های کشور ایران، مبتنی بر تئوری اقتصادی که با انتقادات سنتی پیش‌گفته مواجه نبوده، قابلیت بررسی اثر شوک‌های مختلف طرف عرضه و تقاضا بر متغیرهای کلان را داشته باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
از سوی دیگر بررسی همه جانبه و تجزیه و تحلیل دقیق آثار سیاست‌های پولی و ارزی نیازمند به داشتن برآورد دقیق و قابل اطمینانی از روابط ساختاری اقتصاد در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی است که در آن ارتباط بین متغیرهای ابزاری تحت کنترل مقامات پولی و ارزی با متغیرهای هدف به روشنی مشخص باشد. در این راستا آمیزه‌ای از دو مکتب فکری نیوکینزی و چرخه‌های تجاری حقیق