دانلود پایان نامه
پایان نامه ها
ابراهیمی، ع. 1385. مدل های گارچ و آرچ و کاربرد آنها در تحلیل های اقتصادی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
سعیدی، ح. 1391. پیش بینی نوسانات بازدهی با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ-شبکه عصبی مصنوعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
صمدی گمچی، ب. 1386. مدلسازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های گارچ و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف،
معارفیان، م. 1389. سنجش کارائی شبیه سازی شبه مونت کارلو در تخمین ارزش در معرض خطر برای بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نظیفی نائینی، م. (1390). مدلهای گارچ در پیش بینی نوسانات بازار سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی.
پژوهش ها
ابونوری، ا؛ موتمنی، م. 1385 . بررسی همزمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران، تحقیقات اقتصادی، شماره 76 ، ص 101 تا 117
پیروتی، ج؛ جعفری، ق؛ ایزدی نیا،ن. (1390). تحلیل چند فراکتالی نوسانات روندزدایی شده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره14، ص115-134
تهرانی ،ر؛محمدی،ش؛ پورابراهیمی، م. 1389 . مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی دوره 12 شماره 30 ص 23 تا 34
رجبی پورمیبدی، ع؛ فرید، د؛ میرفخرالدینی، ح. 1389. کاربست VAR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو دربورس اوراق بهادار تهران. دانش و توسعه، شماره 31، ص 96-119
سلامی،ا. 1382. مروری بر شبیه سازی مونت کارلو، پژوهشنامه اقتصادی،شماره 8، ص117-138
شاهمرادی، ا؛ زنگنه؛ م. 1386. محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک. تحقیقات اقتصادی، شماره 79، ص121-149
شاهویری، م؛ امیری، م؛ نصرالهی، ز. 1389. مقایسه مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش درمعرض ریسک پورتفولیوی ارز. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3، ص 141-117
صمدی، م؛ مهدوی، غ. 1391. بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل نشده و تعدیل شده. پژوهشنامه بیمه، شماره1، ص 49-73
کشاورز حداد، غ؛ صمدی، ب. 1388. برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل های خانواده FIGARCH . تحقیقات اقتصادی، شماره 86
محمدی، ش؛ راعی، ر؛ تهرانی، ر؛ فیض آباد، آ. (1388). مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 11 شماره 27، ص 97-110
نصیری، س؛ محمدی، ت. 1389. مقایسه مدل های ریسک متریک و گارچ در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مالی،شماره 6، ص 95-118
سایتهای اینترنتی
Zavari rezai, A. 1390. Financial Physics: It’s Implications and Place in a Financial System. available from: http://azrurmia.blogfa.com/post-1169.aspx . [ Accessed 1390/01/15]
منابع غیرفارسی
Books
Aydemir, A. B., Volatility Modelling in Finance, In Knight, J., and Satchell, S., 2002, Forecasting Volatility in the Financial Markets, Butterworth-Heinemann Finance, Second Edition, 1-45.
Chatfield, Chris, 1995, The Analysis of Time Series: An Introduction, Fifth Edition, 1-4, 10-12, 27-28, 31,