دانلود پایان نامه

3- دادههای تلفیقی: در دادههای تلفیقی، عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. به بیان دیگر، چنین دادههایی دارای دو بعد میباشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد. یعنی روش دادههای تلفیقی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی است (گجراتی، 1995).
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود، از روش “دادههای تلفیقی ” استفاده میشود. زیرا متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1390 آزمون میشوند.
منظور از دادههای تلفیقی، مجموعهای از دادههاست که متشکل از تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی(N) است که در طول یک دوره زمانی مشخص(T) مورد بررسی قرار میگیرند. در این صورت تعداد مشاهدات N × T بوده که با استفاده از مدلهای مختلفی قابل تخمین است.
در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها ابتدا از روش آماری مدل همبستگی پیرسون استفاده شده است .
آزمون همبستگی پیرسون :
مجموعه داده هایی را که شامل اندازه های x و y در نمونه ای از حجم نمونه موضوع آزمایشی هستند می توان به عنوان یک نمونه تصادفی دو متغییری (1y و 2x) …(ⁿy و ⁿx) در نظر گرفت که در آن زوج های مختلف مستقل اند . از این لحاظ مطالعه در رابط بین متغیر ها بوسیله ی تجزیه و تحلیل همبستگی انجام می شود.
عموماً مشاهداتی که برای محاسبه همبستگی در اختیار داریم حاصل از نمونه تصادفی از جامعه است گاهی ممکن است که دو متغیر x و y با یکدیگر همبستگی نداشته باشند دراین حالت ضریب همبستگی در جامعه صفر است. ممکن است دو نمونه ضریب همبستگی محاسبه شده غیرصفر باشد که در این صورت باید از آزمون فرضیه استفاده نمود.
تحلیل مدل رگرسیون:
وقتی که از دادههای ترکیبی استفاده میشود، باید آزمونهای مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. آزمون F لیمر برای انتخاب یکی از مدلهای پانل یا مدل دادههای تجمیعی (پلد) است و رایجترین آزمون برای انتخاب یکی از مدلهای اثر ثابت یا مدل اثر تصادفی آزمون “هاسمن” است.
همچنین در بررسی مدل رگرسیون و تحلیل پانل ما آزمونهای زیر را انجام دادیم :
1- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی
به طور ویژه، باید مدل تولید کننده متغیرهای اصلی تحقیق به لحاظ آماری معنیدار باشد. در یک معادله رگرسیون، چنانچه هیچ گونه رابطهای میان متغیرهای وابسته و مستقل وجود نداشته باشد، باید ضریب متغیر مستقل در معادله برابر صفر باشد. بدین ترتیب میتوان معنادار بودن معادله رگرسیونی را آزمون کرد.

مطلب مرتبط :   تبدیل فوریه، دیدگاهها

معادله رگرسیونی معنادار نیست H0 : βj = 0 (j=1,2,3,…,k)
معادله رگرسیونی معنادار است H1 : βj ≠ 0 (j=1,2,3,…,k)
چنانچه در سطح اطمینان 95% (خطای 5%) آماره F محاسبه شده کوچکتر از مقدار F جدول باشد، فرض H0 را نمیتوان رد کرد و در غیر این صورت، H0 رد میشود.
2-آزمون معناداری ضرایب
برای آزمون فرضیات تحقیق و تعیین وجود رابطه معنادار بین دو یا چند متغیر میتوان از آزمونهای رگرسیونی استفاده نمود. مقصود از انجام چنین آزمونی، بررسی رابطه بین متغیر وابسته و مستقل مورد نظر میباشد.
ضریب متغیر مستقل صفر است (رابطه خطی وجود ندارد). H0 : βj = 0
ضریب متغیر مستقل مخالف صفر است H1 : βj ≠ 0
در صورتی که سطح معنیداری مزبور کمتر از سطح خطای مورد نظر باشد، معنی داری ضریب، مورد تایید قرار میگردد.
همچنین ناحیه رد و قبول صفر به صورت زیر تعریف می شود: