دانلود پایان نامه
با جایگذاری رابطه (3-12) در (3-8) خواهیم داشت:
(3-13)
که در آن: است. جمله خطای ترکیبی متشکل است از دو جزء، که جزء خطای مقطعی است و که جزء خطای ترکیبی سری زمانی و مقطعی است.
3-9-3. آزمون های انتخاب روش برآورد در داده های تابلویی
الف) آزمون F
برای بررسی اطلاعات به روش داده های تابلویی و انتخاب بین اثرات ثابت و مشترک، از آزمون استفاده می شود که در آن فرضیه (یکسان بودن عرض از مبداها) در مقابل فرضیه (متفاوت بودن عرض از مبداها) آزمون می شود. آماره این آزمون بر مبنای مقایسه مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات مشترک و مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت می باشد.
(3-14)
که در آن:
: مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات مشترک، : مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت،N: تعداد مقاطع،T: تعداد مشاهدات سری زمانی،K: تعداد متغیرهای توضیحی مدل می باشد. (N-1) نیز درجه آزادی صورت و( NT-N-K) درجه آزادی مخرج است.
تحت فرضیه صفر در این آزمون تفاوتی بین مقاطع وجود ندارد و فرضیه مقابل بیان می کند که تفاوت بین مقاطع وجود دارد. به عبارت دیگر می توان نوشت:
تفاوت بین مقاطع وجود ندارد.
تفاوت بین مقاطع وجود دارد. در غیر این صورت
اگر مقدار F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد، فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل را قبول می کنیم، در این صورت تفاوت بین مقاطع را می توان پذیرفت. ولی اگر F محاسبه شده از F جدول کوچکتر باشد، فرضیه صفر پذیرفته می شود و تفاوت بین مقاطع را نمی توان پذیرفت.
ب) آزمون هاسمن
آزمون هاسمن به طورکلی برای انتخاب روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام می شود. لذا بدین منظور الگو به دو صورت اثر ثابت و تصادفی برآورد شده و سپس ضرایب به دست آمده مقایسه می گردند. فرضیه در این آزمون عبارت است از اینکه ضرایب برآورد شده از روش اثر تصادفی با ضرایب حاصل از روش اثر ثابت یکسان می باشند. آماره آزمون نیز به صورت زیر محاسبه می شود که دارای توزیع کای – دو با درجه آزادی K (تعداد متغیرهای مستقل)است.
(3-15)
در رابطه (3-15) آن b برآوردهای شیب به روش اثر تصادفی و برآوردهای شیب به روش اثر ثابت می باشد. حال چنانچه آماره محاسباتی بزرگتر از آماره جدول کای – دو باشد، آنگاه مبنی بر اینکه اثرات تصادفی را می توان به جای الگوی اثرات ثابت به کار برد، پذیرفته نمی شود و آزمون هاسمن برآورد مدل به صورت اثرات ثابت را پیشنهاد می کند.
3-9-4. آزمون پایایی در داده های تابلویی
شایان ذکر است که با وجود این که در الگوهای مقطعی که زمان موضوعیت ندارد، لزومی به بررسی پایایی متغیرهای مورد بحث نیز وجود ندارد، لیکن این امر در تحلیل های مبتنی بر سری زمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ادبیات گسترده ای را شامل می گردد. در سال های اخیر بررسی پایایی در الگوهای تابلویی با سری زمانی طولانی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.
در نرم افزار ایویوز 8 برای این منظور آزمون های متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به آزمون Levin, Lin and Chu (2002) ، Breitung (2000)، Im, Pesaran and Shin (2003)، آزمون های مبتنی بر فیشر با استفاده از آزمون های دیکی فولر تعمیم یایفته و Fisher (1999)، Hadri(2000)، Choi (2001) اشاره کرد. در این تحقیق با توجه به این که طول سری زمانی مورد استفاده طولانی نمی باشد (1385 الی 1392)، ضرورتی برای بررسی پایایی متغیرهای موجود در مدل ها وجود ندارد.
فصل چهارم