دانلود پایان نامه
در هزاره سوم، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه، و به تبع آن مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشهود است، به طوری که توسعه اقتصادی پایدار بدون رشد و توسعه بازارهای مالی، عملاً امکانپذیر نیست. بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی، وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز سپرده ها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و… است. از این رو، کارایی و سودآوری نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است، زیرا به همان نسبتی که بانک های کارا و سودآور می توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناکارا بودن و زیان ده بودن آنها نیز می تواند باعث ایجاد بحران های مالی و اقتصادی شود. در کشور ما نیز بانک ها نقش مهمی ایفا می نمایند، چرا که علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه نقش اساسی در تأمین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارند. علاوه بر این سودآوری بانک ها درآینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری مدیران و ذینفعان در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکت ها و همچنین هشداری به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و…. باشد.
با توجه به مطالب فوق، آنچه حائز اهمیت است آن است که سودآوری بانک ها تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. به لحاظ نظری و تجربی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و در دو گروه کلی از همدیگر متمایز می شوند.
این دو گروه عبارتند از؛ عوامل درونی و عوامل بیرونی؛ در مقیاس اقتصادی گروه اول به متغیرهای مستقل درون بانکی مربوط می شود. این متغیرها در کنترل مدیریت بانک می باشند. آثار متفاوت این متغیرها در بانک های مختلف اساسأ انعکاس اختلاف در سیاست های مدیریتی بانک ها و تصمیم گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، کفایت سرمایه و هزینه ها می باشد. در مطالعات انجام شده متغیرهای مختلفی از این دسته از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. اما در اکثر این مطالعات چند متغیر مهم، مشترک می باشد. این متغیرها علاوه بر میزان تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها که مهمترین منبع درآمد آنها به شمار می رود، عبارتند از نسبت کفایت سرمایه، انواع ریسک ها و اندازه بانک (Saira et al,2011,2).
دومین گروه از متغیرهای مستقل که در سودآوری بانک ها مطرح می شود، به شرایط حاکم بر صنعت بانکداری مربوط می شود. از این عوامل می توان به عوامل ساختاری بانک ها مانند مالکیت و مقیاس و عواملی که بیشتر به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارند مانند تورم، عرضه پول، شرایط تنظیمی، تعدیلی سیاست های بانک مرکزی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اشاره نمود.
براساس یافته های حاصل از مرور مطالعات تجربی، در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر سودآوری بانک های ایران (دولتی و خصوصی)،تاثیر هریک از این عوامل بر سودآوری تعیین گردد.
1-4. اهداف تحقیق
به طور کلی با توجه به بیان مسئله و تشریح موضوع در این تحقیق دو هدف اصلی دنبال می شوند که عبارتند از:
بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل دورنی و بیرونی بر میزان سودآوری بانک ها دولتی و خصوصی منتخب در ایران
بررسی ارتباط هریک از این عوامل دورنی و بیرونی با میزان سوددهی بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران
1-5. سوالات تحقیق
با توجه به بیان مسئله، سوالات تحقیق به صورت تفکیک شده به صورت ذیل در نظر گرفته شده است.
تورم به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
رشد اقتصادی به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
بی ثباتی نرخ ارز به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
نرخ بهره به عنوان عامل بیرونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
حجم دارایی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
کفایت سرمایه به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
نقدینگی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه اثری دارد؟
سپرده به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران چه نوع اثری دارد؟
1-6. مدل تحقیق
1-6-1. مدل مفهومی تحقیق