دانلود پایان نامه
مدل های میانگین گیری
مدل های نموهموار:در این روش با توجه به داده های جدید وزن بیشتری داده می شود و هر چه به سمت عقب تر پیش برویم اوزان به صورت نمایی کاهش می یابد.
مدل های هولت وینترز
مدل های باکس جنکینز
مدل های اقتصاد سنجی
تجزیه و تحلیل روند
برازش ذهنی
که در این قسمت با توجه به این که این تحقیق بر اساس مدل باکس _جنکینز انجام گرفته به تشریح این مدل می پردازیم و از تشریح سایر مدل ها صرف نظر می کنیم.
2-4) خطاهای پیش بینی :
در تمام پیش بینی ها عدم اطمینان وجود دارد. این حقیقت از یک جزء غیرمعمول در سری زمانی معلوم می شود حضور چنین عنصری که نشان دهنده وجود نوسانات تعریف نشده یا غیرقابل پیش بینی در داده ها است به این معنی است که باید انتظار خطا در پیش بینی را داشته باشیم. اگر این جزء غیرمعمول اثر متنابهی را برجای گذارد نشانگر این است که توانایی ها در پیش بینی ناچیز بوده است، ولی اگر این جزء غیرمعمول محدود باشد خواهیم توانست با تعیین روند الگوهای سیکلی و فصلی به یک پیش بینی که از درجه صحت بالاتری برخوردار است، دست یابیم.
2-5) مدل های پیش بینی باکس و جنکینز :
بسیاری از روش های آماری ( نظیر رگرسیون) به بررسی مدل هایی می پردازند که فرض زیربنایی آن ها استقلال مشاهدات می باشد. این در حالی است که اکثر داده های مربوط به علوم طبیعی، مهندسی، تجارت و اقتصاد به صورت سری های زمانی رخ می دهند که پیوستگی مشاهدات در آن ها امری بدیهی می باشد. به عنوان مثال این فرض که سود سال گذشته یک شرکت هیچ تأثیری بر سود سال آینده ندارد فرض معنی داری نیست فرض بنیادین روش باکس- جنکینز این است که مشاهدات مربوط به یک سری زمانی مستقل نمی باشند و به صورت متوالی به هم وابسته هستند و این وابستگی بین داده های متوالی در زمان هایی با فواصل مساوی اندازه گیری می شوند و مورد توجه می باشند.
این روش در دهه 1960 توسط جرج باکس و گیولی جنکینز به منظور تجزیه و تحلیل سری های زمانی مطرح و در ظرف مدت 15 سال بسط داده شده است و رویکردی است که در موارد زیر به کار گرفته می شود.
برنامه ریزی اقتصادی و تجاری
برنامه ریزی تولید
نظارت بر تولید و موجودی
کنترل بهینه سازی فرایند صنعتی
اساس رویکرد، باکس و جنکینز به بررسی حوزه وسیعی از مدل های پیش بینی برای یک سری زمانی قرار گرفته است. گروه عمومی مدل ها برای یک سری زمانی در روش شناسی باکس – جنکینز « مدل های اتورگرسیو- میانگین متحرک تلفیقی » گفته می شوند که در آمار به مدل های ARIMAمعروف هستند.
باکس وجنکینز معتقدند که پیش بینی در یک سری زمانی نه تنها به گذشته داده های آن سری بر می گردد بلکه ممکن است به گذشته سری های زمانی مرتبط نیز مربوط شود. در مدل باکس و جنکینز علاوه بر عامل روند به تغییر فصلی و تصادفی نیز توجه می شود.
مدل های باکس و جنکینز و ابزارهای استفاده شده در آن فقط برای سری های زمانی ایستا کاربرد دارد، بنابراین قبل از این که یک سری زمانی غیر ایستا به وسیله این مدل تحلیل گردد باید با استفاده از روش های دیفرانسیل گیری به یک سری ایستا تبدیل شود. باکس و جنکینز روش شناسی ویژه ای دارند که این روش شناسی به طور کلی بر سه مرحله استوار است و این مراحل عبارت اند از:
2-5-1) مرحله اول : تعیین مدل
تعیین یک مدل مناسب ضرورتاً دقیق نمی باشد و علت دقیق نبودنش آن است که نمی دانیم در عمل چه مدل یا فرایندی به وجود می آید و یا این که چه شرایط و مقتضیاتی وجود دارد. با استفاده از روش های آماری اولیه و ساده می توان مدل خاصی را که مناسب به نظر می رسد انتخاب کرد واقعیت این است که هیچ گونه قواعد مشخصی برای انتخاب مدل وجود ندارد و انتخاب نوع مدل به نمایش هندسی سری زمانی و قضاوت و تجربه تحلیل گر بستگی دارد.
2-5-2) مرحله دوم : تخمین متغیرهای مدل و آزمون آن
با تعیین مدل اولیه در مرحله اول باید با استفاده از داده های موجود به برآورد پارامترهای مدل پرداخت روش های آماری مناسبی برای تخمین پارامترها وجود دارد که در این رابطه می توان در صورت خطی بودن مدل به « روش حداقل مربعات خطی» و در صورت غیر خطی بودن آن « روش حداقل مربعات غیرخطی» اشاره کرد.