تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت …

0 Comments

جمله خطا به صورت نرمال توزیع شده است.
۳-۶-۲- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تشریح می‌کند. مقدار این ضرایب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می‌شود. مقدار از رابطه زیر تعیین می‌شود (پیندیک و روبینفیلد، ۱۳۷۰):
 
که در آن:
SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.
SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.
با این حال اغلب ترجیح داده می‌شود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده[۹۰] برای بررسی نیکویی برازش[۹۱] مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SST و SSE با درجات آزادیشان تعدیل گردیده‌اند. این
ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (پیندیک و روبینفیلد، ۱۳۷۰):
 
که در آن n تعداد مشاهدات و k تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از به کارگیری تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوتند.
آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون
در رگرسیون چندگانه دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله.
آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، می‌بایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما می‌توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آماره F با فرض‌های زیر صورت می‌گیرد(عباسینژاد، ۱۳۸۰ و ذوالنور، ۱۳۷۴):
معادله رگرسیون معنادار نیست 
معادله رگرسیون معنادار است
چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%= ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد فرض  را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورترد می‌شود. واضح است که در صورت رد شدن ، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
آزمون معنادار بودن ضرایب
بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، ۱۳۷۴):
ضریب جامعه صفر است
ضریب جامعه مخالف صفر است.
برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) آماره بدست آمده از آزمون کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  تایید شده و در غیر این صورت رد می‌شود. در این آزمون عدم رد به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر و رد  به معنی معنا دار بودن ضریب مورد نظر است.
در انجام این تحقیق از رگرسیون برگشتی[۹۲] نیز استفاده می‌شود. در این روش متغیرهایی در الگو باقی میمانند که بیشترین تاثیر را بر روی متغیر وابسته داشته باشند تا مقدار را به حداکثر برسانند و یا معادل آن مقدار مجموع مربعات اشتباهات (ESS) را به حداقل برسانند. در این روش ضریب همبستگی جزیی میان متغیرهای مستقل و وابسته اندازهگیری می‌شود. همبستگی جزیی بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در تعیین آنکه آیا متغیر باید به الگو افزوده شود یا خیر کاربرد دارد، زیرا همبستگی جزیی نشان می‌دهد که آیا متغیر مورد بررسی، بعد از آنکه اثرات تمامی متغیرهای دیگر الگو تعدیل شود، روی متغیر تابع مؤثر است یا خیر (پیندیک و رابنفیلد، ۱۳۷۰).
آزمون نرمال بودن مشاهدات
یکی از فرضهای زیر بنایی اکثر آزمون‏های پارامتری مانند آزمون رگرسیون خطی تبعیت مشاهدات از توزیع نرمال می‏باشد. برای بررسی این فرض روشهای نمودار و مبتنی بر آزمون زیادی وجود دارد که از جمله مرسومترین و پرکاربردیترین آنها، آزمون کلموگرف-اسمیرنف است. فرضیههای این آزمون به صورت زیر میباشد:
فرض صفر(Ho): مشاهدات از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
فرض مقابل(H1): مشاهدات ازتوزیع نرمال تبعیت نمیکنند.
اگر آزمون معنی‏دار شود (۵%P<) نتیجه میگیریم این استنباط به عمل میآید که احتمالاً این مشاهدات از یک جامعه نرمال انتخاب نشدهاند و چنانچه آزمون معنیدار نشود، نرمال بودن مشاهدات را نمیتوان رد کرد.
اگر داده ها از توزیع نرمال برخوردار باشند در تجزیه و تحلیل داده ا از آزمون های پارامتریک استفاده می ش

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی - ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل ...
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ود مانند آزمون ها t استیودنت برای معنادار بودن ضرایب و همچنین ضریب همبستگی پیرسون ولی چنانچه داده ها از توزیع نرمال برخوردار نباشند باید از آزمون های ناپارامتریک مانند ضریب همبستگی اسپیرمن به جای ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد.
آزمون دوربین – واتسون
یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده) توسط رگرسیون از یکدیگر است در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطا ها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد به منظور بررسی استقلال خطا ها از یکدیگر از آزمون دوربین _واتسون استفاده میشود اگر همبستگی بین خطاها را با نشان دهیم در این صورت آماره دوربین- واتسون خواهد بود. مقدار این آماره بین صفر تا ۴ + قرار دارد چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد، فرض عدم همبستگی بین خطا ها (یا استقلال خطا ها ) پذیرفته میشود. در صورتی که آماره آزمون در سطح مناسبی قرار نداشته باشد (وجود خود همبستگی ) میتوان: (مومنی،۱۳۸۶)
از [۹۳] متغیر ها به جای خود متغیرها استفاده کرد.
از متغیر وابسته استفاده کرد که در این صورت باید مربوط به متغیر وابسته را در کنار سایر متغیرهای مستقل وارد کنید.
از تابع اولین تفاضل متغیرها استفاده کنید ().
با استفاده از نرم افزار می توان آماره دوربین- واتسون را محاسبه کرد.
۳-۱۰- خلاصه فصل
در این فصل در ابتدا فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق و روش اندازه گیری هر یک متغیرها و سپس نحوه انتخاب نمونه مورد مطالعه، مدل پژوهش ، روش گردآوری داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله - بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت ...